RU
EN
На этой странице Вы найдете исчерпывающую информацию о всех типах формируемых BIASMACHINE отчетов, о методе сбора данных, о методе оценки событий на графике лежащих в основе отчета, о интерпретации которая применима по мнению разработчиков.

Обладая этими данными, а так же некоторыми базовыми навыками программирования, либо написания технических заданий для программистов - каждый из Вас способен воспроизвести полученный результат.

BIASMACHINE открыт для как для критиков, так и для дальнейших исследований. Комментарии и пожелания развития принимаются через форму внизу страницы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
ПОЛУЧЕНИЕ ТИКОВОЙ ИСТОРИИ
Требуется найти достаточно качественные данные для анализа. Экспериментальным путем мы выявили что найти достаточно качественную глубокую историю которую можно было бы анализировать программно - довольно затруднительно. Обычные брокеры, например icmarkets или roboforex не хранят тики, да и глубина даже свечных данных - сильно ограничена.
Поэтому разработчики BIASMACHINE используют Ducascopy TICK data (QuantManager).
Для каждого из активов по которым проводится исследование, указанные данные экспортируются в MetaTrader для анализа
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Используя экономический календарь ttps://www.investing.com/economic-calendar/
с помощью парсера данных на python, фильтруются типы событий (high-impact ***) для нужных валют - конкретно USD и EUR в фильтрах investing.com
Выбирается нужный интервал истории, после чего с помощью парсера, добываются даты новостных событий откалиброванные по типам новости.
Получем список дат { D'2000.03.01 05:00:00', .... , D'2024.05.28 10:00:00' };
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
По собранным датам формируется база данных, в основе которой лежат все хаи и все лои всех 15ти минутных свеч за период с начала азии накануне выхода отчета и до завершения новостного дня.
Помимо краев свеч фиксируется и состояние структуры до, во время, и после выхода отчета.
Структура определяется по схеме HH-HL-LH-LL, правилами: "новый структурный хай или лой формируется только через экстернал", "хай формирует лой иначе он не хай, лой формирует хай иначе он не лой"
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Используя простые С++ циклы и счетчики, доступные в MQL5(редактор для скриптов MetaTrader5), каждым проходом по каждой таблице, что соответствует типу новостного события - формируются цифры вероятностей применимые к новости выбранного типа. О том как именно считаются те или иные вероятности информация ниже.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
С помощью самописного python-скрипта, в начале каждых суток происходит анализ investing.com на наличие запланированных на этот день новостей нужного характера и степени волатильности. При наличии новостных событий, на заранее заготовленные png-шаблоны программным методом наносятся цифры из прошлого шага, кусочки "паззла" картинок склеиваются в отчеты.

ПУБЛИКАЦИЯ
Все тем же по сути python-скриптом, осуществляется создание расписания под каждую валютную пару и каждое новостное событие, после чего в нужное время им же осуществляется публикация составленных на прошлом шаге отчетов.
ТИПЫ ОТЧЕТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
Все о чем будет говориться ниже лежит внутри последнего цикла в этом коде
Для понимания того, что это действительно просто счетчики...
for(int i=0; i<ArraySize(news_type); i++){ // каждый проход это таблица
        
      int db=DatabaseOpen(global_file, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
      // Print(__FUNCTION__ , " ", db);
      if(db==INVALID_HANDLE){
          Print(__FUNCTION__, " DB: ", global_file, " open failed with code ", GetLastError());
      }else{

         global_newstype = news_type[i];

         //после подключения к таблице осуществляется поиск данны
         //string req = NormalizeSelect("ID WHERE H4MINUS4HDIR='down'");
         
         string req = NormalizeSelect(preRequest);
         string IDs[]; requestArr(db, req, IDs); //нужные айдишники
 
         //cчетчики
         int   LO_asianContinuationLongs=0, LO_asianContinuationShorts=0, LO_asianRange=0,  
               loAsianHighSeek=0, loAsianLowSeek=0, loAsianDestroy=0, 
               euAsianHighSeek=0, euAsianLowSeek=0, euAsianDestroy=0,
               LO_LONGS_TOKYO_LOW_Seek=0, LO_LONGS_ASIAN_LOW_Seek=0, 
               EU_LONGS_TOKYO_LOW_Seek=0, EU_LONGS_ASIAN_LOW_Seek=0, 
               LO_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek=0, LO_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek=0, 
               EU_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek=0, EU_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek=0,
               AM_LONGS_LO_LOW_Seek =0, AM_LONGS_EU_LOW_Seek   =0, 
               AM_LONGS_TOKYO_LOW_Seek   =0, AM_LONGS_ASIAN_LOW_Seek  =0, 
               USA_LONGS_LO_LOW_Seek  =0, USA_LONGS_EU_LOW_Seek  =0, 
               USA_LONGS_TOKYO_LOW_Seek  =0, USA_LONGS_ASIAN_LOW_Seek  =0,         
               AM_SHORTS_LO_HIGH_Seek=0, AM_SHORTS_EU_HIGH_Seek  =0, 
               AM_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek  =0, AM_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek =0, 
               USA_SHORTS_LO_HIGH_Seek=0, USA_SHORTS_EU_HIGH_Seek=0, 
               USA_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek=0, USA_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek=0;
         int   AM_EUContinuationLongs=0, AM_EUContinuationShorts=0, AM_EURange=0,  
               AMEUHighSeek=0, AMEULowSeek=0, AMEUDestroy=0, 
               USAEUHighSeek=0, USAEULowSeek=0, USAEUDestroy=0;      
         int   euDayLow=0,    loDayLow=0,    asiaDayLow=0,  usaDayLow=0,   amDayLow=0,    
               SopenDayLow=0,    PremarketDayLow=0,   LunchDayLow=0,    PMDayLow=0,    
               LastHourDayLow=0,
               euDayHigh=0,   loDayHigh=0,   asiaDayHigh=0, usaDayHigh=0,  amDayHigh=0,   
               SopenDayHigh=0,   PremarketDayHigh=0,  LunchDayHigh=0,   PMDayHigh=0,   
               LastHourDayHigh=0;
         int   PerviousDayLow=0,      PerviousDayHigh=0, PerviousDayDestroy=0, 
               PerviousDayRange=0,
               euPerviousDayLow=0,    loPerviousDayLow=0,    asiaPerviousDayLow=0,  
               usaPerviousDayLow=0,   amPerviousDayLow=0,    SopenPerviousDayLow=0,    
               PremarketPerviousDayLow=0,   LunchPerviousDayLow=0,    PMPerviousDayLow=0,    
               LastHourPerviousDayLow=0,
               euPerviousDayHigh=0,   loPerviousDayHigh=0,   asiaPerviousDayHigh=0, 
               usaPerviousDayHigh=0,  amPerviousDayHigh=0,   SopenPerviousDayHigh=0,   
               PremarketPerviousDayHigh=0,  LunchPerviousDayHigh=0,   PMPerviousDayHigh=0,   
               LastHourPerviousDayHigh=0;
         int   Monday=0, Tuesday=0, Wednesday=0, Thursday=0, Friday=0,
               WeekHigh_Monday=0, WeekHigh_Tuesday=0, WeekHigh_Wednesday=0, 
               WeekHigh_Thursday=0, WeekHigh_Friday=0,
               WeekLow_Monday=0, WeekLow_Tuesday=0, WeekLow_Wednesday=0, 
               WeekLow_Thursday=0,WeekLow_Friday=0;              
         int   pdlafternewslfill = 0, pdhafternewslfill = 0, 
               pdlbeforenewslfill = 0, pdhbeforenewslfill = 0;
         int   reversal_1D = 0, reversal_4H=0, reversal_1H=0,
               reversal_15m_30=0, reversal_15m_2h=0, 
               reversal_15m_4h=0,reversal_15m_30m2h=0, reversal_15m_30m4h=0,
               reversal_h1_2h =0, reversal_h1_4h=0, reversal_h1_2h4h=0, reversal_h4_4h=0;
         int   d1fvg_before_news=0,d1fvg_after_news=0, h4fvg_before_news=0, 
               h4fvg_after_news=0, h1fvg_before_news=0, h1fvg_after_news=0;
         
  
         for(int l = 0; l < ArraySize(IDs); l++) { //строки таблицы с учетом выборки айдишников
               UpdateDataGlobalCandles(db, IDs[l], l); //правильные свечи 
               UpdateMacroHighsAndLows(); //ключевые хаи-лои
                ................
Простым проходом по всем новостным дням (каждая строка таблицы это день новости - все записанные на прошлых этапах свечные и структурные данные), при наличии выполненного условия, отдельно взятому счетчику добавлялась единица. Полученное значение счетчика, деленное на количество строк = условная вероятность наступления события за которое отвечает этот счетчик для данного типа новости (таблицы).

Отдельного упоминания достойны используемые сессии, макросы и значения сессионных открытий, тн "ключевые значения"
КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ASIA: 06:00 PM - 01:00 AM
TOKYO: 7:30 PM - 8:30 PM
NYM: 12:00 AM candle open
EUROPE: 01:00 AM - 09:00 AM
LO: 03:00 AM - 04:00 AM
Sopen: 07:00 AM - 07:30 AM
USA: 09:00 AM - 05:00 PM
Premarket: 08:30 AM - 09:30 AM
AM: 09:30 AM - 12:00 PM
Lunch: 12:00 PM - 01:00 PM
PM: 01:00 PM - 03:00 PM
Last Hour: 03:00 PM - 04:00 PM
// -- ma
      global_ma[0] = StringToDouble(global_PM0600MIN[l]); 
      global_ma[1] = StringToDouble(global_PM0600MAX[l]);
      global_ma[2] = StringToDouble(global_PM0615MIN[l]); 
      global_ma[3] = StringToDouble(global_PM0615MAX[l]);
      global_ma[4] = StringToDouble(global_PM0630MIN[l]); 
      global_ma[5] = StringToDouble(global_PM0630MAX[l]);
      global_ma[6] = StringToDouble(global_PM0645MIN[l]); 
      global_ma[7] = StringToDouble(global_PM0645MAX[l]);
         ......
      global_ma[176] = StringToDouble(global_PM0400MIN[l]); 
      global_ma[177] = StringToDouble(global_PM0400MAX[l]);
      global_ma[178] = StringToDouble(global_PM0415MIN[l]); 
      global_ma[179] = StringToDouble(global_PM0415MAX[l]);
      global_ma[180] = StringToDouble(global_PM0430MIN[l]); 
      global_ma[181] = StringToDouble(global_PM0430MAX[l]);
      global_ma[182] = StringToDouble(global_PM0445MIN[l]); 
      global_ma[183] = StringToDouble(global_PM0445MAX[l]);


void UpdateMacroHighsAndLows(){
   //
   global_ASIAN_HIGH       = findMacroHigh(0, 57, global_ma);        
   global_ASIAN_LOW        = findMacroLow(0, 57, global_ma);
   global_TOKYO_HIGH       = findMacroHigh(12, 21, global_ma);      
   global_TOKYO_LOW        = findMacroLow(12, 21, global_ma);
   
   global_EU_HIGH          = findMacroHigh(56, 121, global_ma);      
   global_EU_LOW           = findMacroLow(56, 121, global_ma);
   global_LO_HIGH          = findMacroHigh(72, 81, global_ma);       
   global_LO_LOW           = findMacroLow(72, 81, global_ma);
   
   global_USA_HIGH         = findMacroHigh(120, 183, global_ma);     
   global_USA_LOW          = findMacroLow(120, 183, global_ma);
   global_Sopen_HIGH       = findMacroHigh(104, 109, global_ma);     
   global_Sopen_LOW        = findMacroLow(104, 109, global_ma);
   global_Premarket_HIGH   = findMacroHigh(114, 125, global_ma);     
   global_Premarket_LOW    = findMacroLow(114, 125, global_ma);
   global_AM_HIGH          = findMacroHigh(124, 145, global_ma);     
   global_AM_LOW           = findMacroLow(124, 145, global_ma);
   
   global_Lunch_HIGH       = findMacroHigh(144, 153, global_ma);     
   global_Lunch_LOW        = findMacroLow(144, 153, global_ma);
   
   global_PM_HIGH          = findMacroHigh(152, 169, global_ma);     
   global_PM_LOW           = findMacroLow(152, 169, global_ma);
   global_LastHour_HIGH    = findMacroHigh(168, 177, global_ma);     
   global_LastHour_LOW     = findMacroLow(168, 177, global_ma);
   
   global_DAY_HIGH         = findMacroHigh(0, 183, global_ma);       
   global_DAY_LOW          = findMacroLow(0, 183, global_ma);
   
}
AM RANGE Profile

Выход открытия сессии за пределы предыдущей оставляет всего один локальный вопрос - будет ли это континюэйшн или ретрейсмент, и где твх.
Оцениваем момент открытия сессии:
//цена на открытии USA - // хай и лой 09:30-10:00
double AMOPEN_H = findMacroHigh(124, 129, global_ma);
double AMOPEN_L = findMacroLow(124, 129, global_ma);
Для случаев если открытие находится внутри предыдущей сессии, получаем предварительный вердикт, что текущая сессия склонна быть ренжовой. И получаем понимание, что до всего остального - сессия так или иначе снимет либо хай, либо лой предыдущей.
Счетчиками считаем сколько раз снимали хай, и сколько лой, и сколько и хай и лой, и сколько ничего не снимали. Получаем вероятность с отчета.

AM TREND Profile

Выход открытия сессии за пределы предыдущей оставляет всего один локальный вопрос - будет ли это континюэйшн или ретрейсмент, и где твх.
Оцениваем момент открытия сессии:
//цена на открытии USA - // хай и лой 09:30-10:00
double AMOPEN_H = findMacroHigh(124, 129, global_ma);
double AMOPEN_L = findMacroLow(124, 129, global_ma);
Для случаев если открытие находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ предыдущей сессии, получаем предварительный вердикт, что текущая сессия склонна к реверсалу. И получаем понимание, что до всего остального - сессия так или иначе посетит какую-то зону интереса, представленную предыдущими экстремумами.
Счетчиками считаем сколько раз и что именно снимали. Получаем соответствующие вероятности.

AM SESSION PROFILES
//////-------------- сессионное поведение AM
            if(AMOPEN_H > global_EU_HIGH ){ //уже перехай EU
               AM_EUContinuationLongs++;
               
               if(global_AM_LOW < global_LO_LOW ){
                  AM_LONGS_LO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_AM_LOW < global_EU_LOW ){
                  AM_LONGS_EU_LOW_Seek++;
               }
               if(global_AM_LOW < global_TOKYO_LOW ){
                  AM_LONGS_TOKYO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_AM_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  AM_LONGS_ASIAN_LOW_Seek++;
               }
               
               if(global_USA_LOW < global_LO_LOW ){
                  USA_LONGS_LO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_EU_LOW ){
                  USA_LONGS_EU_LOW_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_TOKYO_LOW ){
                  USA_LONGS_TOKYO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  USA_LONGS_ASIAN_LOW_Seek++;
               }
               
            }else if(AMOPEN_L < global_EU_LOW ){ //уже перелой 
               AM_EUContinuationShorts++;
               
               if(global_AM_HIGH > global_LO_HIGH ){
                  AM_SHORTS_LO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_AM_HIGH > global_EU_HIGH ){
                  AM_SHORTS_EU_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_AM_HIGH > global_TOKYO_HIGH ){
                  AM_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_AM_HIGH > global_ASIAN_HIGH ){
                  AM_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek++;
               }
               
               if(global_USA_HIGH > global_LO_HIGH ){
                  USA_SHORTS_LO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_EU_LOW ){
                  USA_SHORTS_EU_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_TOKYO_LOW ){
                  USA_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_USA_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  USA_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek++;
               }
               
            }else{ //тут цена внутри ренжа
               AM_EURange++;
               // куда придет цена в am
               if(global_AM_HIGH > global_EU_HIGH ){
                  AMEUHighSeek++;
               }
               if( global_AM_LOW < global_EU_LOW ){
                  AMEULowSeek++;
               }
               // как часто снимают обе стороны 
               if(global_AM_HIGH > global_EU_HIGH && global_AM_LOW < global_EU_LOW){
                  AMEUDestroy++; 
               }
               // куда придет цена в USA
               if(global_USA_HIGH > global_EU_HIGH ){
                  USAEUHighSeek++;
               }
               if( global_USA_LOW < global_EU_LOW ){
                  USAEULowSeek++;
               }
               // как часто снимают обе стороны 
               if(global_USA_HIGH > global_EU_HIGH && global_USA_LOW < global_EU_LOW){
                  USAEUDestroy++; 
               }
            }
DAY HIGH

Простая выборка времени когда сформировался хай дня, но по сессиям.
Свой счетчик на каждую сессию.

При формирования предвзятости на день стоит учитывать склонность актива к формированию ключевых экстремумов в конкретную сессию, особенно если эта склонность больше похожа на закономерность.

DAY HIGH
 // ----- ХАЙ ДНЯ 
 if(global_ASIAN_HIGH==global_DAY_HIGH) asiaDayHigh++; //в азию
 if(global_EU_HIGH==global_DAY_HIGH) euDayHigh++; //в eu
 if(global_LO_HIGH==global_DAY_HIGH) loDayHigh++; //в лондон
 if(global_Sopen_HIGH==global_DAY_HIGH) SopenDayHigh++; //macro 7-00
 if(global_Premarket_HIGH==global_DAY_HIGH) PremarketDayHigh++; //л premarket
 if(global_USA_HIGH==global_DAY_HIGH) usaDayHigh++; // ню
 if(global_AM_HIGH==global_DAY_HIGH) amDayHigh++; // am
 if(global_Lunch_HIGH==global_DAY_HIGH) LunchDayHigh++; // Lunch
 if(global_PM_HIGH==global_DAY_HIGH) PMDayHigh++; // PM
 if(global_LastHour_HIGH==global_DAY_HIGH) LastHourDayHigh++;// LastHour
DAY LOW

Простая выборка времени когда сформировался лой дня, по сессиям.
Свой счетчик на каждую сессию.

При формирования предвзятости на день стоит учитывать склонность актива к формированию ключевых экстремумов в конкретную сессию, особенно если эта склонность больше похожа на закономерность.

DAY LOW
 // ----- ЛОЙ ДНЯ 
 if(global_ASIAN_LOW==global_DAY_LOW) asiaDayLow++; //лой дня в азию
 if(global_EU_LOW==global_DAY_LOW) euDayLow++; //лой дня в eu
 if(global_LO_LOW==global_DAY_LOW) loDayLow++; //лой дня в лондон
 if(global_Sopen_LOW==global_DAY_LOW) SopenDayLow++; //лой дня в macro 7-00
 if(global_Premarket_LOW==global_DAY_LOW) PremarketDayLow++; //лой дня в premarket
 if(global_USA_LOW==global_DAY_LOW) usaDayLow++; //лой дня в ню
 if(global_AM_LOW==global_DAY_LOW) amDayLow++; //лой дня в am
 if(global_Lunch_LOW==global_DAY_LOW) LunchDayLow++; //лой дня в Lunch
 if(global_PM_LOW==global_DAY_LOW) PMDayLow++; //лой дня в PM
 if(global_LastHour_LOW==global_DAY_LOW) LastHourDayLow++; //лой дня в LastHo
DAILY PROFILE

Вероятность того, как будет производиться работа с экстремумами прошлого дня и будет ли вообще.
Простые счетчики

DAY PROFILE
 // ---- DESTROY PD --- PDL+PDH
 if(global_DAY_LOW <= global_PERVIOUS_DAY_LOW && global_DAY_HIGH >= global_PERVIOUS_DAY_HIGH) PerviousDayDestroy++;
// ---- RANGE DAY --- no PDL + no PDH
 if(global_DAY_LOW > global_PERVIOUS_DAY_LOW && global_DAY_HIGH < global_PERVIOUS_DAY_HIGH) PerviousDayRange++;
 // ----- PDL
 if(global_DAY_LOW <= global_PERVIOUS_DAY_LOW) PerviousDayLow++; //общий
 // ----- PDH
 if(global_DAY_HIGH >= global_PERVIOUS_DAY_HIGH) PerviousDayHigh++; //общий
FVG TAP

Вероятность посещения ближайшего к цене имбаланса.
В отдельности для D1, H4 и H1 таймфремов чтобы понимать есть ли шансы туда попасть и каковы они в действительности. Отдельные счетчики, чтобы посчитать вероятность посещения этих зон после выхода новостного отчета (ре-рейд в этом случае тоже посчитается)


FVG
s=48 - азия не учитывается, логично же
//посещения 1D имба до ньюсов
            for(int s=48; s<afterNews; ++s){ // global_ma[48] = StringToDouble(global_AM1200MIN[l]); 
               if( StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])     <1  && StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <=  StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l]) )    { d1fvg_before_news++; break;    } } // BISI 1D
               if( StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l]) )  { d1fvg_before_news ++; break;   } } // SIBI 1D
            }
            // 1D fvg после ньюсов
            for(int s=afterNews; s<ArraySize(global_ma); ++s){
               if( StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])     <1 && StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <= StringToDouble(global_FVG1DBISIUP[l]) )    { d1fvg_after_news++; break;     } } // BISI 1D
               if( StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG1DSIBIDOWN[l]) )  { d1fvg_after_news ++; break;    } } // SIBI 1D
            }            
            
             //посещения 4h имба до ньюсов
            for(int s=48; s<afterNews; ++s){ // global_ma[48] = StringToDouble(global_AM1200MIN[l]); 
               if( StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])     <1 && StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <= StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l]) )    { h4fvg_before_news++; break;    } } // BISI 4H
               if( StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l]) )  { h4fvg_before_news ++; break;   } } // SIBI 4H
            }
            // 4h fvg после ньюсов
            for(int s=afterNews; s<ArraySize(global_ma); ++s){
               if( StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])     <1 && StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <= StringToDouble(global_FVG4HBISIUP[l]) )    { h4fvg_after_news++; break;     } } // BISI 4H
               if( StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG4HSIBIDOWN[l]) )  { h4fvg_after_news ++; break;    } } // SIBI 4H
            }           
            
              //посещения 1h имба до ньюсов
            for(int s=48; s<afterNews; ++s){ // global_ma[48] = StringToDouble(global_AM1200MIN[l]); 
               if( StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])     <1 && StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <= StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l]) )    { h1fvg_before_news++; break;    } } // BISI 1H
               if( StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l]) )  { h1fvg_before_news ++; break;   } } // SIBI 1H
            }
             // 1h fvg после ньюсов
            for(int s=afterNews; s<ArraySize(global_ma); ++s){
               if( StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])    <0 && StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])     <1 && StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l])     >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] <= StringToDouble(global_FVG1HBISIUP[l]) )    { h1fvg_after_news++; break;     } } // BISI 1H
               if( StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])  >0 && StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])   <1 && StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l])   >-1) { if(global_ma[s]!= -1 && global_ma[s] >= StringToDouble(global_FVG1HSIBIDOWN[l]) )  { h1fvg_after_news ++; break;    } } // SIBI 1H
            }
NEWS JUDAS

Оценивается состояние структуры до и после новостей.
Для м15 берется состояние за 30мин до отчета и через 30 после, а также за 120мин, за 240мин аналогично. Помимо этого сравниваются кроссом 30м до и 120, 240 после. За каждое сравнение отвечает отдельный счетчик.
Для H1 рассматривается структура за 2 и 4 часа до и после выхода отчета.
Для H4 только +-4 часа.
За отчетную берется максимальная вероятность из всех перечисленных для каждой из категорий м15, H1, H4

JUDAS
  //джудасы м15
            if(global_M15MINUS30MDIR[l] != global_M15PLUS30MDIR[l]) reversal_15m_30 ++;
            if(global_M15MINUS2HDIR[l] != global_M15PLUS2HDIR[l])   reversal_15m_2h ++;
            if(global_M15MINUS4HDIR[l] != global_M15PLUS4HDIR[l])   reversal_15m_4h ++;
               //отложенные джудасы
               if(global_M15MINUS30MDIR[l] != global_M15PLUS2HDIR[l])  reversal_15m_30m2h ++;
               if(global_M15MINUS30MDIR[l] != global_M15PLUS4HDIR[l])  reversal_15m_30m4h ++;
               
            //джудасы h1
            if(global_H1MINUS2HDIR[l] != global_H1PLUS2HDIR[l])   reversal_h1_2h ++;
            if(global_H1MINUS4HDIR[l] != global_H1PLUS4HDIR[l])   reversal_h1_4h ++;
                //отоложенные
               if(global_H1MINUS2HDIR[l] != global_H1PLUS4HDIR[l])  reversal_h1_2h4h ++;
            //джудасы h4
            if(global_H4MINUS4HDIR[l] != global_H4PLUS4HDIR[l])   reversal_h4_4h ++;
LO RANGE Profile

Выход открытия сессии за пределы предыдущей оставляет всего один локальный вопрос - будет ли это континюэйшн или ретрейсмент, и где твх.
Оцениваем момент открытия сессии:
//цена на открытии ло - // хай и лой 01:00-01:30
double LOOPEN_H = findMacroHigh(56, 61, global_ma);
double LOOPEN_L = findMacroLow(56, 61, global_ma);
Для случаев если открытие находится внутри предыдущей сессии, получаем предварительный вердикт, что текущая сессия склонна быть ренжовой. И получаем понимание, что до всего остального - сессия так или иначе снимет либо хай, либо лой предыдущей.
Счетчиками считаем сколько раз снимали хай, и сколько лой, и сколько и хай и лой, и сколько ничего не снимали. Получаем вероятность с отчета.

AM TREND Profile

Выход открытия сессии за пределы предыдущей оставляет всего один локальный вопрос - будет ли это континюэйшн или ретрейсмент, и где твх.
Оцениваем момент открытия сессии:
//цена на открытии ло - // хай и лой 01:00-01:30
double LOOPEN_H = findMacroHigh(56, 61, global_ma);
double LOOPEN_L = findMacroLow(56, 61, global_ma);
Для случаев если открытие находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ предыдущей сессии, получаем предварительный вердикт, что текущая сессия склонна к реверсалу. И получаем понимание, что до всего остального - сессия так или иначе посетит какую-то зону интереса, представленную предыдущими экстремумами.
Счетчиками считаем сколько раз и что именно снимали. Получаем соответствующие вероятности.

LO SESSION PROFILES
   //////-------------- сессионное поведение LO
            if(LOOPEN_H > global_ASIAN_HIGH ){ //уже перехай азии
               LO_asianContinuationLongs++;
             
               //я уже знаю квантили те максимальные таргеты
               //хочу понять как часто развернет и побреет
               //LO
               if(global_LO_LOW < global_TOKYO_LOW ){
                  LO_LONGS_TOKYO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_LO_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  LO_LONGS_ASIAN_LOW_Seek++;
               }
               //EU
               if(global_EU_LOW < global_TOKYO_LOW ){
                  EU_LONGS_TOKYO_LOW_Seek++;
               }
               if(global_EU_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  EU_LONGS_ASIAN_LOW_Seek++;
               }
               
               
            }else if(LOOPEN_L < global_ASIAN_LOW ){ //уже перелой азии           
               LO_asianContinuationShorts++;
               
               //я уже знаю квантили те максимальные таргеты
               //хочу понять как часто развернет и побреет
               //LO
               if(global_LO_HIGH > global_TOKYO_HIGH ){
                  LO_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_LO_HIGH > global_ASIAN_HIGH ){
                  LO_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek++;
               }
               //EU
               if(global_EU_HIGH > global_TOKYO_HIGH ){
                  EU_SHORTS_TOKYO_HIGH_Seek++;
               }
               if(global_EU_HIGH > global_ASIAN_HIGH ){
                  EU_SHORTS_ASIAN_HIGH_Seek++;
               }
               
            }else{ //тут цена внутри азиатского ренжа
               LO_asianRange++;
               // куда придет цена в лондон
               if(global_LO_HIGH > global_ASIAN_HIGH ){
                  loAsianHighSeek++;
               }
               if( global_LO_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  loAsianLowSeek++;
               }
               // как часто снимают обе стороны 
               if(global_LO_HIGH > global_ASIAN_HIGH && global_LO_LOW < global_ASIAN_LOW){
                  loAsianDestroy++; 
               }
               // куда придет цена в EU 
               if(global_EU_HIGH > global_ASIAN_HIGH ){
                  euAsianHighSeek++;
               }
               if( global_EU_LOW < global_ASIAN_LOW ){
                  euAsianLowSeek++;
               }
               // как часто снимают обе стороны 
               if(global_EU_HIGH > global_ASIAN_HIGH && global_EU_LOW < global_ASIAN_LOW){
                  euAsianDestroy++; 
               }
            }
SESSIONS BEST MOVE

Максимальное расстояние пройденное ценой за сессию. Расстояние от ее хая до ее лоя.
Все расстояния по одному типу новости и сессии складываются в отдельный массив для каждой сессии.
От результирующего массива берется квантиль 10 - то есть отсеиваются 10% самых резких движений. Чтобы не завышать ожидания, 90% от максимальных значений - уже много.
Цели для краткосрочных позиций стоит выбирать в пределах значений с отчета.

NEWS MOVE

Логика схожа с отчетом "BEST MOVE", но рассматриваются квантили не только 10%, но и 40%.
То есть, фактически, значения квантиля 40 - это 60% от всех движений. Это высоковероятная зона для посещения ценой. Значение квантиля 10 - имеет меньшую вероятность. Оптимальным решением будет выбрать какую либо ликвидность или прочую зону интереса в пределах этих значений.
Важно понимать, что имеется ввиду сам размер новостной свечи, без информации о том, в какую она будет сторону - стоит просчитать все варианты и выбрать наиболее подходящий под текущее ценообразование

BEST MOVES
 // расстояние пройдденное за сессию 
            EU_movement[l]  = (string)MathAbs(global_EU_HIGH-global_EU_LOW);
            LO_movement[l] = (string)MathAbs(global_LO_HIGH-global_LO_LOW);
            USA_movement[l] = (string)MathAbs(global_USA_HIGH-global_USA_LOW);
            AM_movement[l] = (string)MathAbs(global_AM_HIGH-global_AM_LOW);
            PM_movement[l] = (string)MathAbs(global_PM_HIGH-global_PM_LOW); 
              
            NEWS_movement[l] = (string)MathAbs(global_NEWS_HIGH-global_NEWS_LOW);
             q = 0.1; 

        // double EU_deviation = Quantile(EU_Q, 0.10);               
         EU_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                     NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(EU_movement, q)), 2));  
         LO_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                     NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(LO_movement, q)), 2)); 
         USA_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                     NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(USA_movement, q)), 2)); 
         AM_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                     NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(AM_movement, q)), 2)); 
         PM_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                     NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(PM_movement, q)), 2));  
         
         NEWS_90_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                    NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(NEWS_movement, q)), 2)); 
         
         q = 0.4;
         NEWS_60_max_movement = (string)NormalizeTPSL( 
                    NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(NEWS_movement, q)), 2)); 

......


// Функция для нахождения квантили
string Quantile(string &array[], double percentile)
{
  // Копируем массив для сортировки и берем модули всех значений
  double sorted_array[];
  int x =0;
  if(ArraySize(array) == 0) { Print(__FUNCTION__, " emty arr "); return "-1"; }
  for (int i = 0; i < ArraySize(array); i++)
  {
      if(StringToDouble(array[i])>-1) {
         x = ArraySize(sorted_array)+1;
         ArrayResize(sorted_array, x);
        
         sorted_array[ x-1] = MathAbs(StringToDouble(array[i]));
      }
  }
  if(ArraySize(sorted_array) < 1){
   ArrayPrint(array);
  }
  // Сортируем массив
  ArraySort(sorted_array);
  
  int index = (int)MathCeil( (1-percentile) * ArraySize(sorted_array)) - 1;

  // Возвращаем значение квантиля
  return (string)sorted_array[index];
}
NEWS INFO

Отчет с описанием предстоящего новостного события. Для общего развития

PDH TAP PROFILE

Показывает какие сессия выходят за пределы PDH.
Помогает понять стоит ли ожидать продолжительный реверсал после снятия этого пула.
Считается посещение каждой сессией в отдельности области за пределами PDH.
Цифры вероятностей стоит рассматривать в отдельности на каждую сессию, а не как от общих 100%.
Горки между утренними и вечерними цифрами могут интерпретироваться как общая склонность цены к трендовому ценообразованию с неглубоким ретрейсментом внутри дня, в то время как планомерное увеличение цифр от утренних сессий к вечерним - сигнализирует о ярком тренде и склонности к отсутствию ретрейсмента внутри него.

PDL TAP PROFILE

Показывает какие сессия выходят за пределы PDL.
Помогает понять стоит ли ожидать продолжительный реверсал после снятия этого пула.
Считается посещение каждой сессией в отдельности области за пределами PDL.
Цифры вероятностей стоит рассматривать в отдельности на каждую сессию, а не как от общих 100%.
Горки между утренними и вечерними цифрами могут интерпретироваться как общая склонность цены к трендовому ценообразованию с неглубоким ретрейсментом внутри дня, в то время как планомерное увеличение цифр от утренних сессий к вечерним - сигнализирует о ярком тренде и склонности к отсутствию ретрейсмента внутри него.

PDH-PDL SESSIONS PROFILE
 // -----  PDL
if(global_ASIAN_LOW     <    global_PERVIOUS_DAY_LOW) asiaPerviousDayLow++; //аз
 if(global_EU_LOW        <   global_PERVIOUS_DAY_LOW) euPerviousDayLow++;//в eu
if(global_LO_LOW        <    global_PERVIOUS_DAY_LOW) loPerviousDayLow++; // в лондон
if(global_Sopen_LOW     <   global_PERVIOUS_DAY_LOW) SopenPerviousDayLow++; //в 7-30
if(global_Premarket_LOW <    global_PERVIOUS_DAY_LOW) PremarketPerviousDayLow++; //premarket     
 if(global_USA_LOW       <  global_PERVIOUS_DAY_LOW) usaPerviousDayLow++;   //в ню
 if(global_AM_LOW        <   global_PERVIOUS_DAY_LOW) amPerviousDayLow++;  //в am
if(global_Lunch_LOW     < global_PERVIOUS_DAY_LOW) LunchPerviousDayLow++;   //в Lunch
 if(global_PM_LOW        <   global_PERVIOUS_DAY_LOW) PMPerviousDayLow++; //в PM
 if(global_LastHour_LOW  <  global_PERVIOUS_DAY_LOW) LastHourPerviousDayLow++;  //в LastHour
            // -----  PDH
 if(global_ASIAN_HIGH     >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) asiaPerviousDayHigh++;   //в азию
if(global_EU_HIGH          >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) euPerviousDayHigh++;     //в eu
if(global_LO_HIGH          >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) loPerviousDayHigh++;     // в лондон
if(global_Sopen_HIGH       >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) SopenPerviousDayHigh++;  //в  7-30
if(global_Premarket_HIGH   >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) PremarketPerviousDayHigh++; //premark
if(global_USA_HIGH         >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) usaPerviousDayHigh++;    //в ню
if(global_AM_HIGH          >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) amPerviousDayHigh++;     //в am
 if(global_Lunch_HIGH       >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) LunchPerviousDayHigh++;  //в Lunch
if(global_PM_HIGH          >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) PMPerviousDayHigh++;     //в PM
if(global_LastHour_HIGH    >    global_PERVIOUS_DAY_HIGH) LastHourPerviousDayHigh++;  //в LastHou
SESSION QUANTILES

Квантили сессионных отклонений показывают как далеко от NYM склонна бывать в моменте та или иная сессия. Подобно новостному квантилю, считаются квантили 0.1 и 0.4, а полученные значения могут быть интерпретированы как высоковероятная область на чарте относительно NYM где будет сформирован сессионный экстремум. В этих областях, при контрендовых движениях следует осуществлять промежуточные фиксации контрендовых позиций и искать вход для позиций трендовых.


SESSION QUANTILES
q = 0.1; 
         updateGlobalQuantiles(q);

         QASIA_90 = (string)NormalizeTPSL( 
                  NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QASIA, q)), 2)); 
         QTOKYO_90 = (string)NormalizeTPSL(
                  NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QTOKYO, q)), 2));
         QEU_90 = (string)NormalizeTPSL(
                  NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QEU, q)), 2));
         QLO_90 = (string)NormalizeTPSL(
                  NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLO, q)), 2));
         QSO_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QSOPEN, q)), 2));
         QPREMARKET_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QPREMARKET, q)), 2));
         QUSA_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QUSA, q)), 2));
         QAM_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QAM, q)), 2));
         QLUNCH_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLUNCH, q)), 2));
         QPM_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QPM, q)), 2));
         QLASTHOUR_90 = (string)NormalizeTPSL(
                 NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLASTHOUR, q)), 2));
         
         q = 0.4;
         updateGlobalQuantiles(q); 
         
         QASIA_60 = (string)NormalizeTPSL( 
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QASIA, q)), 2)); 
         QTOKYO_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QTOKYO, q)), 2));
         QEU_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QEU, q)), 2));
         QLO_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLO, q)), 2));
         QSO_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QSOPEN, q)), 2));
         QPREMARKET_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QPREMARKET,q)), 2));
         QUSA_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QUSA, q)), 2));
         QAM_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QAM, q)), 2));
         QLUNCH_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLUNCH, q)), 2));
         QPM_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QPM, q)), 2));
         QLASTHOUR_60 = (string)NormalizeTPSL(
                   NormalizeDouble(100 * StringToDouble(Quantile(global_QLASTHOUR, q)), 2));
+24H STRUCTURE

Для понимания того что обычно происходит на следующий день после новостного, оценивается состояние HH-HL-LH-LL структуры через сутки(+24 часа) после выхода отчета относительно времени его выхода. Когда предполагается что повышенная новостная волатильность сформирует долгосрочный джудас или ренж, то на следующий день ожидается обратное новостному движение. Отчет +24H STRUCTURE помогает понять реальную вероятность такого исхода.
Для подсчета используется простой счетчик разворота структур.

24H STRUCTURE
  //дирекшоны
            if(global_PD1DDIR[l] != global_ND1DDIR[l]) reversal_1D ++;
            if(global_PD4HDIR[l] != global_ND4HDIR[l]) reversal_4H ++;
            if(global_PD1HDIR[l] != global_ND1HDIR[l]) reversal_1H ++;
WEEK HIGH

Простая выборка времени в какой день сформировался хай недели.
Свой счетчик на каждый день.

При формирования предвзятости на неделю стоит учитывать склонность актива к формированию ключевых экстремумов в конкретный день, особенно если эта склонность больше похожа на закономерность.

WEEK LOW

Простая выборка времени в какой день сформировался лой недели.
Свой счетчик на каждый день.

При формирования предвзятости на неделю стоит учитывать склонность актива к формированию ключевых экстремумов в конкретный день, особенно если эта склонность больше похожа на закономерность.

WEEK HIGH - LOW
 // ------- хай недели
            if( FindWeekHigh(IDs[l])  == "Monday") WeekHigh_Monday++;
            if( FindWeekHigh(IDs[l])  == "Tuesday") WeekHigh_Tuesday++;
            if( FindWeekHigh(IDs[l])  == "Wednesday") WeekHigh_Wednesday++;
            if( FindWeekHigh(IDs[l])  == "Thursday") WeekHigh_Thursday++;
            if( FindWeekHigh(IDs[l])  == "Friday") WeekHigh_Friday++;
            // ------- лой недели
            if( FindWeekLow(IDs[l])  == "Monday") WeekLow_Monday++;
            if( FindWeekLow(IDs[l])  == "Tuesday") WeekLow_Tuesday++;
            if( FindWeekLow(IDs[l])  == "Wednesday") WeekLow_Wednesday++;
            if( FindWeekLow(IDs[l])  == "Thursday") WeekLow_Thursday++;
            if( FindWeekLow(IDs[l])  == "Friday") WeekLow_Friday++;

Предоставляемые сервисом BIASMACHINE данные носят ознакомительный характер и не являются инвестиционной и/или финансовой рекомендацией. Предоставляемые сервисом данные и цифры не гарантируют прибылей в будущем или настоящем.